Mit diesem Kurs erlangen Sie das Rüstzeug für die Steuerung der Zinsrisiken auf der Gesamtbilanz, deren Regulierung, die Herleitung von Bilanzstrukturmassnahmen und die praktische Umsetzung in einer Bank.
Das Bilanzstrukturmanagement im Bereich der Zinsänderungsrisiken wird heute als wichtige Führungsaufgabe verstanden. Sie ist als Traktandenpunkt in den periodischen Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungssitzungen nicht mehr wegzudenken. Die spezifische Denkweise im Asset- & Liability-Management (ALM) nach den Grundsätzen der Barwertmethode verlangt von den Bankverantwortlichen auf allen Stufen eine ständige Flexibilität: Statt Buchwerte stehen Barwerte bzw. Marktwerte im Fokus. Die ständig ändernden regulatorischen Anforderungen erhöhen die Komplexität im Bereich der Zinsänderungsrisiken. Gemäss Bankenbuch gibt es einschlägige regulatorische Bestimmungen, deren Kenntnisse eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit einer Bank bilden.
Die Inflationsrate erreichte im letzten Jahr in den USA und in Europa zeitweise ein zweistelliges Niveau. Nicht überraschend haben das FED und die EZB, wenn zu Beginn zögerlich, dann aber umso heftiger an der Zinsschraube gedreht. Auch die SNB hat ihren Leitzins im Jahr 2022 um mehr als einen Prozentpunkt erhöht. Von der Heftigkeit der Zinserhöhungen wurden die Investoren an den Kapitalmärkten und viele Banken überrascht. In den letzten ALM-Lehrgängen sind einige Teilnehmende noch davon ausgegangen, dass die Zinssätze auch in den nächsten Jahren tief bzw. negativ bleiben werden. Der unerwartete Zinsanstieg stellt viele Banken mit positiver Fristentransformation vor grosse Herausforderungen.
Im Rahmen eines Blended-Learning Formats unterstützen wir Sie neben einer Beurteilung der Zinsrisiken auf der Gesamtbilanzebene auch bei der Definition möglicher Bilanzstrukturmassnahmen, um zukünftig unerwartete Zinsveränderungen zu meistern.
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