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eFundamentals of Derivatives

Universität Zürich
Online
E-Learning
  • Deutsch
Die Teilnehmenden kennen die Bedeutung und Ausgestaltungsformen eines Futures-Kontraktes. Sie kennen die Formeln für die Berechnung des Futures- bzw. Forwardpreises und können diese anwenden. Sie verstehen die Funktionsweise von Zins- und Währungsswaps. Sie können die Begriffe Call- und Put-Optionen definieren. Sie sind mit den Begriffen in-the-money, at-the-money, innerer Wert und Zeitwert im Zusammenhang mit Optionen vertraut. Sie kennen die verschiedenen Sensitivitätsmasse und können diese interpretieren. Sie können die Put-Call-Parität berechnen.
  • Risk- und Portfolio Management
20.00
1.00 ECTS
500.00

Ausführliche Informationen zum Kurs finden Sie unter https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/de/programs/single-courses/efundamentals-of-derivatives.html.

Sina von Flüe
044 634 40 57
weiterbildung@bf.uzh.ch
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